關於「選擇權波動率計算」標籤，搜尋引擎有相關的訊息討論：

交易人服務與保護-選擇權理論價格計算 - 臺灣期貨交易所。

標的指數現貨價格：輸入臺灣證券交易所發行量加權股價指數(大盤指數)目前的價位。

履約價格：輸入欲計算之選擇權契約之履約價格。

波動率：輸入現貨指數之年波動率，此 ...： 。

統計資料-臺指選擇權波動率指數下載 - 臺灣期貨交易所。

本公司臺指選擇權波動率指數（以下稱「本指數」），係依據芝加哥選擇權交易所（CBOE）研發之「波動率指數編製公式」所計算，並取得STANDARD & POOR'S（S&P）授權使用該 ...： 。

選擇權入門-認識隱含波動率及VIX指數 - 統一期貨。

不只選擇權的專業玩家一定要懂隱含波動率，一般的交易人也要充分認識VIX指數，因為掌握波動率就能決定交易進出的格局，從停損停利點位到決定部位大小，甚至行情轉折都 ...： 。

[PDF] 臺指選擇權VIX 指數之編制與交易策略分析。

芝加哥選擇權交易所(CBOE)於1993 推出VIX 指數(波動率指數，Volatility ... 二、以Black-Scholes 選擇權評價模型為基礎來計算隱含波動率，現實環境可能.。

什麼是選擇權「隱含波動率」 Implied Volatility？ - 理財寶。

2016年6月28日 · 一般而言. 制定選擇權理論價. 主要會參考「現股〝過去〞的波動度」來建立公式. ( 如何計算過去波動度？ 請參閱這篇文章 ▻▻ http://goo.gl/bCV8jD ...。

選擇權的權利金。

選擇權隱含波動率的意義「選擇權隱含波動率」這個名詞，一般投資人可能覺得很深奧難 ... 既然「選擇權隱含波動率」是經由Black-Scholes定價模型，藉著複雜的計算所推導 ...。

期貨投資。

選擇權之交易月份請參考最後交易日一覽表： 以下均為夏令時間，美歐澳商品冬令時間 ... 期貨計算漲/跌停Reference price (參考價) 是以前一日03:59 30" ~ 04:00 主要 ...： 。

元大證券。

選擇權理論價揭示選擇權的敏感性參數，提供選擇權交易的決策參考。

... 選擇權理論價是根據Black-Scholes model ，以台股加權指數與其歷史波動率為參數所計算出來。

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選擇權分析工具 - 元大期貨。

而除了指數波動率之外，其餘因素的現值都很容易在市場上取得；要取得指數波動率，則必須經過較繁瑣的計算，其計算方式又可分為兩種：. 1. 是計算指數現貨在過去一段時間（ ...： 。

台指vix - 遊戲基地資訊站。

臺指選擇權波動率指數下載- 臺灣期貨交易所以CBOE VIX指數編製公式計算. ... 臺灣期貨交易所Taiwan Futures Exchange 100 臺北市羅斯福路二段100號14樓. Tel: ( 02) .